。
2. 代码和数据的目的是“授人以渔”，而非提供“圣杯策略”。你可以用它们验证自己的思路，也可以学习如何构建回测。
3. 数据仅为示例：包含沪深300、中证500、创业板指等主要宽基指数，以及部分行业ETF的日线数据（前复权）。数据来源于公开渠道，可能存在微小误差，用于教学回测足够。
4. 风险提示：回测基于历史，不代表未来。代码和策略可能存在错误，请谨慎对待结果，切勿直接用于实盘。
贝悟得： 我现在将打包好的文件上传到群文件。压缩包名为“Invest_Backtest_Demo_2019-2021.zip”。里面包含：
1. README.md：详细的使用说明，包括环境配置、代码结构、数据说明、如何运行示例、以及如何修改策略。
2. /data 目录：存放CSV格式的历史行情数据。
3. /strategies 目录：几个示例策略的Python文件。
◦ buy_and_hold.py：买入并持有策略。
◦ annual_rebalance.py：股债年化再平衡策略（示例用沪深300和国债指数模拟）。
◦ simple_grid.py：一个基础的、固定价格间距的网格交易策略示例。
◦ macd_cross.py：MACD金叉死叉策略（示例，同之前分享）。
4. backtest_engine.py：简化的回测引擎核心文件，处理数据加载、信号生成、模拟交易、计算绩效指标等。
5. utils.py：一些工具函数，如计算最大回撤、夏普比率等。
6. requirements.txt：所需的Python库列表。
贝悟得： 我重点解释一下 simple_grid.py 这个网格策略示例，因为它与我的体系关联最直接。这个示例策略非常简单：
• 标的：沪深300ETF（以指数替代）。
• 逻辑：设定一个基准价（如初始价格），然后向上、向下各设置N个网格，间距固定（如5%）。当价格触及网格线时，执行买入（向下）或卖出（向上）。每次买卖固定数量（或金额）。
• 参数可调：基准价、网格间距、网格层数、每格交易量、初始现金比例等。
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